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pruebas de esfuerzo de la Autoridad Bancaria Europea

Bankinter y Sabadell, los bancos españoles más y menos solventes según los test de estrés de la EBA

30/07/2021 - 

MADRID (EFE/EP). Bankinter es el banco español más solvente de los grandes en el peor escenario de los test de estrés, mientras que en el lado opuesto, con una ratio de capital más ajustada, figura Banco Sabadell, según los datos publicados este viernes por la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés).

Con la excepción de CaixaBank, que no se somete al examen por su proceso de fusión con Bankia, los grandes bancos españoles -Santander, BBVA, Sabadell y Bankinter- aguantan el escenario más severo planteado en las pruebas de solvencia y mantienen a finales de 2023 un capital de máxima calidad CET1 por encima del 6 %.

Sin embargo, este porcentaje está por debajo de la media europea del 10,2 %, salvo en el caso de Bankinter, que contaría con una ratio "fully loaded" -teniendo en cuenta las futuras exigencias de capital- del 11,25 % en el peor de los casos, lo que le coloca como el banco español más solvente. A continuación figuran el Banco Santander, con una ratio de capital del 9,31 % bajo un supuesto de tres años de crisis; BBVA, con el 8,69 %, y el Banco Sabadell, con el 6,54 %

Medio centenar de entidades, a examen

En los test de estrés publicados este año, a los que se han sometido 50 entidades que representan el 70 % de los activos bancarios europeos, no hay aprobados ni suspensos, aunque sí suficiente información para que el mercado y los analistas conozcan las fortalezas y debilidades de las distintas entidades. Las pruebas de la EBA consisten en medir la capacidad de resistencia de la banca en un escenario base en el que la economía no dé grandes sorpresas y otro estresado, realmente el más interesante, para medir su capacidad de resistir futuras turbulencias económicas.

Los bancos españoles han tenido que hacer frente a un hipotético escenario en el que el PIB español caería el 0,9 % en 2021, ahondaría en la recesión en 2022 con un retroceso del 2,8 %, para crecer un 0,5 % en 2023, frente a la previsión de que la economía avance un 6,8 % en 2021, un 4,2 % en 2022 y un 1,7 % en 2023. Además, el paro en España se dispararía hasta el 21,9 % en 2023.


Por otro lado, Kutxabank, Abanca, Ibercaja y Cajamar tendrían un impacto en su solvencia de entre 300 y 599 puntos básicos en el peor escenario que dibujado por el Banco Central Europeo (BCE) en sus pruebas de esfuerzo realizadas a las entidades menos significativas. Dentro de las entidades de tamaño medio que han estado sometidas a estos test y no a los de la EBA, se encuentran las españolas Kutxabank, Abanca, Ibercaja y Cajamar. Para todas ellas, el consumo de capital en el escenario más estresado sería de entre 300 y 599 puntos básicos.

En el escenario adverso, la ratio mínima que Kutxabank mantendría durante el ejercicio se situaría entre el 11% y el 14%, mientras que las de Ibercaja y Abanca serían de entre el 8% y el 11%. Por detrás se situaría Cajamar, que mantendría una ratio mínima inferior al 8% durante el ejercicio en el periodo más estresado. Kutxabank se sitúa así a la cabeza del sistema financiero español en solvencia, acompañado de Bankinter, que en su caso sí ha estado sometido a los test de estrés de la EBA, en los que ha salido el mejor parado de las entidades españolas. En el test del BCE, la destrucción de capital de Bankinter también es inferior a 300 puntos básicos y la peor ratio CET1 que tendría en el periodo también se situaría en el rango de entre el 11% y el 14%.

Disminución media del capital

Las 51 entidades de tamaño medio sometidas únicamente a la prueba del BCE muestran una disminución media del capital de 680 puntos básicos, hasta el 11,3%, desde un punto de partida del 18,1%. Según ha informado el supervisor europeo, las entidades de tamaño medio se ven más afectadas por el descenso del margen de intermediación, de los ingresos netos por comisiones y de los ingresos de la cartera de negociación en el horizonte de tres años.

Los resultados también muestran que el primer factor determinante de la disminución del capital sería el riesgo de crédito, dado que la perturbación económica en el escenario adverso provocaría pérdidas crediticias. "Pese a la capacidad de resistencia general del sistema bancario, han surgido nuevos retos a raíz de la pandemia de coronavirus (Covid-19) y las entidades de crédito deben asegurarse de que miden y gestionan adecuadamente el riesgo de crédito", indica el BCE en una nota.

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