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Moody's lo tiene claro: los resultados de los 'stress test' refuerzan la solvencia de la banca

5/11/2018 - 

MADRID (EP). Los resultados de los test de estrés de 2018, publicados el pasado viernes por la Autoridad Bancaria Europea (EBA) y que fueron superados por los 48 bancos participantes en el examen, demuestran que la resiliciencia del sector bancario ante tensiones severas ha mejorado, lo que resulta positivo para la solvencia del sector, según la agencia Moody's. "Los resultados constatan que la resiliencia de los bancos ante un estrés severo ha mejorado, lo que resulta positivo para el crédito del sistema bancario", destacó la calificadora de riesgos.

Por otro lado, la agencia señala que la decisión del Banco Central Europeo (BCE) de no hacer públicos los resultados de las pruebas de esfuerzo a las que sometió a otras 60 entidades de menor tamaño que las examinadas por la EBA resulta "negativo para el crédito".

En cuanto a los test de estrés de la EBA, la calificadora de riesgos destaca que las pérdidas agregadas de los 48 bancos examinados sumaron 534.000 millones de euros, frente a los 552.000 millones de las pruebas de 2016, cifra equivalente al 6,3% de los activos ponderados de riesgo de los bancos examinados o el 43,6% del capital de máxima calidad CET1 al principio de la prueba, frente al 44,6% de los test de 2016. 

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Asimismo, Moody's subraya que las ganancias agregadas de las entidades participantes en los exámenes sumarían 240.000 millones de euros en el escenario adverso, por encima de los 220.000 millones de euros de las pruebas anteriores.

"Los bancos de Suecia y Noruega demostraron la mayor resiliencia, en línea con los test de 2016. Los bancos de Austria, Italia, España y Reino Unido mostraron ratios de capital por debajo de la media en el escenario estresado", añade la agencia.

En este sentido, a pesar de que el ejercicio carecía de un umbral que marcase el aprobado y el suspenso, Moody's considera que los reguladores requerirán a las entidades que mostraron un mayor impacto de las tensiones que refuercen sus colchones de capital, particularmente si su capital CET1 estresado se aproximaba al mínimo regulatorio exigido del 7%.

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